Стратегия · Методология

Решения принимают метрики. Мы им следуем.

Как движок отбирает эмитентов и режим рынка - без чёрных ящиков. Каждое решение проверяемо на истории.

1сделка в день, без интрадея

2горизонта: средне- и краткосрок

10+факторов в оценке эмитента

2рынка движок считает ежедневно

Автор и движок

За каждой публикацией - аналитический движок: ежедневно прогоняет два рынка, сводит устойчивость эмитентов, отклонения секторов и динамику индексов в один разбор. Метод создан действующим трейдером со степенью доктора экономических наук. Автор торгует по той же системе, которую публикует.

Образование: Доктор экономических наук
Практика: Торгует по своей же системе
Движок: Два рынка ежедневно

Метод - четыре столпа

В приоритете устойчивый плавный рост капитала, а не максимум разовой доходности.

Одна сделка в день

Торговое решение принимается в одно и то же окно: покупка, продажа или бездействие. Интрадей исключён. Это убирает суету и эмоции - и делает каждое решение воспроизводимым: его видно, его можно проверить на истории.

Портфельный подход

Мы держим портфель, а не одну ставку. Активы подбираются по корреляции, сектора ротируются по техническим показателям, при просадке широкого рынка позиция хеджируется. На секторной карте видно, куда перетекают деньги между отраслями; на матрице корреляций - какие активы ходят синхронно, а какие гасят риск друг друга.

Секторные отклонения: длина бара - изменение за пять дней, подпись - отклонение от 50-дневной средней.

Матрица корреляций портфеля: тёмное - активы движутся вместе, светлое - диверсификация работает.

Открытая статистика

Результат не прячется за скриншотами удачных сделок. Кривая капитала, помесячный P&L и история закрытых позиций публикуются как есть - вместе с просадками. Так видно главное: не разовый памп, а устойчивость метода на длинной дистанции.

Накопленный финансовый результат и задействованный капитал по дням закрытия сделок.

Помесячная сводка: фандинг, результат по позициям и по хеджу, итог месяца.

Статистическая основа решений

Мы не угадываем развороты. Каждый актив получает оценку устойчивости роста - от B до AAA - по тому, как его график вёл себя за квартал относительно индекса. На карте видно ядро: активы, что росли устойчивее рынка и реже сваливались в просадку. К ним добавляются бета, отклонение от 50-дневной средней и доля прибыльных сделок. Сигнал рождается там, где статистика на нашей стороне, а не там, где «чувствуется дно».

Карта устойчивости: ось - рейтинг от B до AAA, высота - изменение цены за три месяца. Зелёные обогнали индекс, красные отстают.

Метрики среднесрочного портфеля: рейтинг устойчивости, бета, просадка, доля прибыльных сделок по каждому активу.

Риск-дисциплина

Система умеет говорить: вне рынка

Чаще всего честный сигнал - это «сегодня не входим». Движок отслеживает режим рынка по индексу: при высокой волатильности новые позиции не открываются, в боковике портфель хеджируется, на развороте срабатывает стоп-лосс. Каждый сигнал несёт уровень стопа на основе ATR. Мы не даём индивидуальных рекомендаций - материалы носят аналитический характер; решения о позиции, размере и плече принимаете вы. См. Уведомление о рисках.

Режимы индекса: красный - высокая волатильность, не открываем; серый - боковик, хеджируем; светлый - вероятен рост, но держим стоп.

Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Материалы носят аналитический характер и не являются офертой или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Графики - реальный разбор одного торгового дня, приведён для иллюстрации метода.

Получить доступ Сначала посмотреть разбор за день →